VaR(Value at Risk) バリューアットリスクとは、保有資産や時価評価額がある一定の期間に値下がりする可能性を表す数値のこと。通常、証券会社や投資銀行などがその保有資産のリスクを評価するために使用する。
VARは統計的手法により、マーケットの傾向や過去のデータに基づいて算出した将来の変動率(Historical Volatility：ＨＶ)により算出される。VaRの代表的な測定方法にはhistorical method, variance-covariance method(VCV) とMonte Carlo simulationがある。
また、証券取引所のホームページを見ると、個別銘柄に対してVaR、Security VAR、Index VAR、VAR Marginといった数値が表示されている。
